第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失
1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)
1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別
1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)
1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)
1.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1.2.5 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
1.2.6 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
1.2.7 法律風(fēng)險(xiǎn)
1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分散
1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
1.3.4 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
1.3.5 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.5.1 收益的計(jì)量
絕對(duì)收益
百分比收益率
1.5.2 常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)
預(yù)期收益率
方差和標(biāo)準(zhǔn)差
正態(tài)分布
1.5.3 投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理
第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
2.2.1 董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
2.2.2 監(jiān)事會(huì)
2.2.3 高級(jí)管理層
2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
2.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)
財(cái)務(wù)控制部門(mén)
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)
法律/合規(guī)部門(mén)
外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)
2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估
2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告
2.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3.1.1 單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
單一法人客戶的基本信息分析
單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析
單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析
單一法人客戶的擔(dān)保分析
3.1.2 集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析
集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征
3.1.3 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
個(gè)人客戶的基本信息分析
個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析
3.1.4 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
宏觀經(jīng)濟(jì)因素
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)
3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3.2.1 客戶信用評(píng)級(jí)
客戶信用評(píng)級(jí)的基本概念
客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展
違約概率模型
3.2.2 債項(xiàng)評(píng)級(jí)
違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
違約損失率
3.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量
違約相關(guān)性
信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型
信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試
3.2.4 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
3.3.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
不良資產(chǎn)/貸款率
預(yù)期損失率
單一(集團(tuán))客戶授信集中度
貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率
不良貸款撥備覆蓋率
貸款損失準(zhǔn)備充足率
3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3.3.4 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制
3.4.1 限額管理
單一客戶授信限額管理
集團(tuán)客戶授信限額管理
國(guó)家與區(qū)域限額管理
組合限額管理
3.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
合格抵質(zhì)押品
合格凈額結(jié)算
合格保證和信用衍生工具
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池
3.4.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制
授信權(quán)限管理
貸款定價(jià)
信貸審批
貸款轉(zhuǎn)讓
貸款重組
3.4.4 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
資產(chǎn)證券化
信用衍生產(chǎn)品
3.5 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法
3.5.2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
3.5.3 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證
3.5.4 經(jīng)濟(jì)資本管理
第4章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
利率風(fēng)險(xiǎn)
匯率風(fēng)險(xiǎn)
股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
4.1.2 主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征
即期
遠(yuǎn)期
期貨
互換
期權(quán)
4.1.3 資產(chǎn)分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀
4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4.2.1 基本概念
名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
4.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
敏感性分析
壓力測(cè)試
情景分析
事后檢驗(yàn)
4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架
4.3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度
4.3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
限額管理
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績(jī)效評(píng)估
4.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估
第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)分類
人員因素
內(nèi)部流程
系統(tǒng)缺陷
外部事件
5.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
自我評(píng)估法
因果分析模型
5.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則
5.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
自我評(píng)估法
關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法
5.3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制
5.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境
公司治理
內(nèi)部控制
合規(guī)文化
信息系統(tǒng)
5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋
連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
商業(yè)保險(xiǎn)
業(yè)務(wù)外包
5.3.3 主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
柜臺(tái)業(yè)務(wù)
法人信貸業(yè)務(wù)
個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
資金交易業(yè)務(wù)
代理業(yè)務(wù)
5.4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
5.5 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
5.5.1 標(biāo)準(zhǔn)法
5.5.2 替代標(biāo)準(zhǔn)法
5.5.3 高級(jí)計(jì)量法
第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2 資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
6.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
6.2.1 流動(dòng)性比率/指標(biāo)法
6.2.2 現(xiàn)金流分析法
6.2.3 其他流動(dòng)性評(píng)估方法
缺口分析法
久期分析法
6.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
6.3.2 壓力測(cè)試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃
第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
7.1.1 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任
建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法
7.1.3 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任
建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程
采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法
第8章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和關(guān)注要點(diǎn)
8.1.2 銀行監(jiān)管的方法
市場(chǎng)準(zhǔn)入
資本監(jiān)管
監(jiān)督檢查
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
8.1.3 銀行監(jiān)管的規(guī)則
銀行監(jiān)管法規(guī)體系
銀行監(jiān)管的最佳做法
8.2 市場(chǎng)約束
8.2.1 市場(chǎng)約束與信息披露
市場(chǎng)約束機(jī)制和各參與方的作用
信息披露要求
8.2.2 外部審計(jì)
外部審計(jì)的內(nèi)容
外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系
外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系
